Асимптотическое распределение оценки вариограммы
Аннотации
Построена оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса с непрерывным временем. Найдены выражения для первых двух моментов и семиинвариантов высших порядков исследуемой статистики. При условии, что ряд из семивариограмм абсолютно сходится, исследовано асимптотическое поведение ковариации, дисперсии и семиинвариантов высших порядков оценки вариограммы. Найдено предельное распределение изучаемой статистики.