Show simple item record

dc.contributor.authorЦеховая, Т. В.
dc.date.accessioned2020-10-07T11:58:52Z
dc.date.available2020-10-07T11:58:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationЦеховая, Т. В. Асимптотическое распределение оценки вариограммы / Т. В. Цеховая // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. прыродазн. навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі. - 2008. - № 2 (31). - С. 33-38.ru_RU
dc.identifier.issn1814–0971
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2734
dc.descriptionThe paper deals with the problem of a statistical analysis of time series connected with the estimation of variogram. The limiting expressions of the first two moments and the higher order cumulants of the classical variogram estimator of Gaussian intrinsically stationary stochastic process with continuous time are presented. These expressions are then used to prove the theorem concerning the asymptotic distribution of the variogram estimator.ru_RU
dc.description.abstractПостроена оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса с непрерывным временем. Найдены выражения для первых двух моментов и семиинвариантов высших порядков исследуемой статистики. При условии, что ряд из семивариограмм абсолютно сходится, исследовано асимптотическое поведение ковариации, дисперсии и семиинвариантов высших порядков оценки вариограммы. Найдено предельное распределение изучаемой статистики.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ имени А. С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя прыродазнаўчых навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі;
dc.titleАсимптотическое распределение оценки вариограммыru_RU
dc.title.alternativeLimiting Distribution of Variogram Estimatorru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record