Показать сокращенную информацию
Асимптотическое распределение оценки вариограммы
| dc.contributor.author | Цеховая, Т. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T11:58:52Z | |
| dc.date.available | 2020-10-07T11:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Цеховая, Т. В. Асимптотическое распределение оценки вариограммы / Т. В. Цеховая // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. прыродазн. навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі. - 2008. - № 2 (31). - С. 33-38. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1814–0971 | |
| dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2734 | |
| dc.description | The paper deals with the problem of a statistical analysis of time series connected with the estimation of variogram. The limiting expressions of the first two moments and the higher order cumulants of the classical variogram estimator of Gaussian intrinsically stationary stochastic process with continuous time are presented. These expressions are then used to prove the theorem concerning the asymptotic distribution of the variogram estimator. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Построена оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса с непрерывным временем. Найдены выражения для первых двух моментов и семиинвариантов высших порядков исследуемой статистики. При условии, что ряд из семивариограмм абсолютно сходится, исследовано асимптотическое поведение ковариации, дисперсии и семиинвариантов высших порядков оценки вариограммы. Найдено предельное распределение изучаемой статистики. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ имени А. С. Пушкина | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серыя прыродазнаўчых навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі; | |
| dc.title | Асимптотическое распределение оценки вариограммы | ru_RU |
| dc.title.alternative | Limiting Distribution of Variogram Estimator | ru_RU |
