Использование обобщенных мер зависимостей случайных величин в статистическом анализе временных рядов

Abstract

В данной статье рассматривается новая мера зависимости для случайного процесса Xn, n∈Z. До-казывается, что введённая мера зависимости является расширенным понятием ковариационной функции. Выводятся формулы для оценки параметров авторегрессионной модели с использованием введённой меры зависимости на примере модели авторегрессии АР(1) и показано, что в частном случае полученные формулы совпадают с системой Юла–Уокера.