Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorВоротницкая, Т. И.
dc.date.accessioned2020-10-07T11:37:15Z
dc.date.available2020-10-07T11:37:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationВоротницкая, Т. И. Оценки ковариационной функции и спектральной плотности стационарного случайного процесса с пуассоновскими пропусками наблюдений / Т. И. Воротницкая // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. прыродазн. навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі. - 2008. - № 2 (31). - С. 3-10.ru_RU
dc.identifier.issn1814–0971
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2732
dc.descriptionAmplitude modulation of stationary random process is considered. The irregularities are given as Poisson sequences. The estimations of covariance function and spectral density have been constructed, its statistical properties having been studied too.ru_RU
dc.description.abstractРассматривается амплитудная модуляция стационарного случайного процесса. Нерегулярности задаются независимой последовательностью, распределенной по закону Пуассона. Построены оценки ковариационной функции и спектральной плотности для стационарного случайного процесса с нерегулярными наблюдениями и исследованы их статистические свойства.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ имени А. С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя прыродазнаўчых навук. Матэматыка. Фізіка. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі;
dc.titleОценки ковариационной функции и спектральной плотности стационарного случайного процесса с пуассоновскими пропусками наблюденийru_RU
dc.title.alternativeThe Estimations of Covariance Function and Spectral Density of Stationary Random Process with Poisson Omissions of Observationsru_RU
dc.typeArticleru_RU


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию